دانلود پایان نامه با موضوع مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه با موضوع مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

که در آن، و به ترتیب ضریب تعیین و مجموع مربعات باقیماندههای حاصل از مدل نامقید و و به ترتیب ضریب اعیین و مجموع مربعات باقیماندههای حاصل از مدل مقید است . در صورتی که فرض صفر رد نشود از مدل برای برازش دادهها استفاده میکنیم، اما در صورت رد فرضیه صفر برای انتخاب بین دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی باید آزمون هاسمن انجام گیرد.
3-3-3) آزمون هاسمن  

در صورتی که نتیجه آزمون برآورد مدل به روش دادههای تابلویی باشد لازم است تعیین شود که مدل به روش اثرات ثابت برآورد شود یا به روش اثرات تصادفی که برای این منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود . فرضیات این آزمون به صورت زیر است :

آماره آزمون هاسمن به صورت زیر است :
(3-11)
که در آن، ضرایب شیب در مدل اثرات تصادفی ، ضرایب شیب در مدل اثرات ثابت و به معنای واریانس است. این آماره از توزیع کایدو برخوردار است.
به طور خلاصه، ابتدا باید دید که استفاده از مدل بهتر است یا مدل اثرات ثابت که این امر با آزمون چاو (یا آزمون مقید) صورت میگیرد. اگر مدل ارجح بود کار تمام است، اما اگر مدل اثرات ثابت ارجح بود میبایست آن را در مقابل مدل اثرات تصادفی آزمون کنیم تا از میان آن دو مدل مناسب جهت برآورد معین شود که این کار با آزمون هاسمن صورت میگیرد .
3-3-4) آزمون ریشه واحد برای دادههای ترکیبی
اغلب مدلهای اقتصاد سنجی در گذشته، بر فرض پایائی سریهای زمانی استوار بود. پس از آنکه ناپایائی اکثر سریهای زمانی آشکار شد، بهکارگیری متغیرها به انجام آزمون پایائی منوط گردید. اما بحث پایائی و همجمعی متغیرها و آزمونهای مربوطه، در حالتی که از دادههای ترکیبی استفاده میشود، با حالتی که دادهها به صورت سریهای زمانی است، تفاوت عمدهای دارد.
آزمونهای ریشه واحد در دادههای ترکیبی به وسیله کواه پایهریزی شد. این مطالعات به وسیله لوین و لین ، لوین، لین و چو و ایم، پسران و شین کامل شد (ابوالمعالی، 1389: 93).
3-3-4-1) آزمون لوین و لین (LL)
آزمون ریشه واحد مربوط به سریهای زمانی، پایائی متغیرها را با استفاده از یک معادله بررسی میکند. لوین و لین نشان دادند که در دادههای ترکیبی، استفاده از آزمون ریشه واحد مربوط به این دادهها، دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع بهصورت جداگانه است.
لین ولوین، آزمون ریشه واحد را به صورت زیر ارائه کردند:
(3-12)
که در آن تعداد مقطع ها ، دوره زمانی ، پارامتر خود همبستگی برای هر مقطع، اثر زمان و جملات اخلال با توزیع نرمال است.
فرضیات این آزمون بصورت زیر است:
فرضیه مبین وجود ریشه واحد است. در این فرضیات هرچه و بزرگترباشند، آماره آزمون به سمت توزیع نرمال استاندارد میل خواهد کرد.
آماره آزمون به صورت زیر است:
(3-13)
در این رابطه انحراف استاندارد و انحراف استاندارد معادله نرمال شده است. همچنین و به ترتیب میانگین و انحراف معیار محاسبه شده به وسیله لین و لوین با استفاده از طول وقفه و تعداد متغیرها بوده و متوسط تعداد وقفهها در هر مقطع را نشان میدهد. سپس آماره محاسبه شده با آمارهای جدول سطح معناداری لین و لوین مقایسه میشود. اگر این آماره از آماره جدول کوچکتر باشد، فرضیه وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد نمیشود (ابوالمعالی، 1389: 94).
3-3-4-2) آزمون ایم و پسران و شین (IPS)
یکی دیگر از آزمونهای پایائی متغیرها در حالت استفاده از دادههای ترکیبی، آزمون IPS است. اختلاف این آزمون با آزمون LL بیشتر در فرضیات آن نمود پیدا میکند. در فرضیه آزمون IPS ضرایب ها دارای ارزشهای متفاوت به این صورت است:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان دراسناد بین المللی

بستن منو