دانلود پایان نامه با موضوع مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه با موضوع مدل اثرات تصادفی

دانلود پایان نامه

 

3-3-1) روش دادههای تابلویی
دادههای ترکیبی مربوط به تعدادی از مقاطع (N) است که در یک دوره زمانی (T) تکرار میشود. در چنین شرایطی تعداد کل مشاهدات مساوی (N*T) خواهد بود.
از جمله مزایایی که مجموعه دادهای پانل نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی داراست، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1) تعداد مشاهدات در دادههای پانل بسیار بیشتر است که این امر منجر به اعتماد بیشتر نسبت به پارامترها میشود.
2) به محققان تجربی اجازه میدهد مدلهای پیشرفتهتری را تبیین کرده و آزمون کنند که فرضیههای مقید کننده کمتری به همراه داشته باشد.
3) زیاد بودن تعداد مشاهدات مساله همخطی در اقتصاد سنجی را تا حدود زیادی حل میکند. چون دادهها هم در طول زمان و هم در میان افراد تغییر میکنند، بنابراین احتمال کمتری میرود که متغیرها با یکدیگر همخطی زیادی داشته باشند.
4) با این مجموعه دادهها میتوان اثراتی را شناسایی و اندازهگیری کرد که در دادههای مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست. گاهی استدلال میشود دادههای مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشان میدهد، در حالی که در دادههای سری زمانی بر اثرات کوتاهمدت تاکید میشود. با ترکیب این دو خصوصیت در دادههای پانل که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد.
5) استفاده از دادههای پانل، تورش برآورد را از بین میبرد یا کم میکند (اشرفزاده و مهرگان، 1387: 42).
3-3-1-1) آزمونهای انتخاب مدل مناسب
با استفاده از دادههای ترکیبی میتوان به تخمینهای کارا دست یافت. شکل کلی مدل دادههای ترکیبی به صورت زیر میباشد :
(3-9)
در رابطه فوق؛ بیانگر متغیر وابسته، متغیرهای توضیحی قابل مشاهده و نشاندهنده متغیرهای توضیحی غیر قابل مشاهده اثرگذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع میباشد. نماد و ، به ترتیب نشانگر تعداد متغیرهای مشاهده نشده و مشاهده شده است. نشاندهنده خطای برآورد دادههای ترکیبی است که تمام شرایط مربوط به جملات خطا تحت فروض گوس- مارکف را دارا است . مدلهای مختلف دادههای پانل از ساختار کلی این رابطه ایجاد میشوند.
3-3-1-2) رگرسیون ترکیبی
اگر تنها حاوی یک عرض از مبدأ مشترک بین مقاطع باشد که با اسکالر قابل نمایش است آنگاه داریم : . در این حالت فرض میشود که عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در فضا (مکان) ثابت است و چون هیچکدام از پارامترها ندارند که مقاطع از یکدیگر تفکیک شوند، لذا تمام مقاطع زیر هم ترکیب شده و یک رگرسیون مرسوم با روش ( ، و … ) برآورد میشود.
3-3-1-3) مدل اثرات ثابت
اگر ها قابل مشاهده و ها غیر قابل مشاهده باشند و عناصر با همبستگی داشته باشند، آنگاه نه میتوان ها را حذف نمود زیرا به دلیل همبستگی با ها دچار حذف متغیرهای مهم و اریبدار شدن نتایج میشویم و نه میتوان ها را صریحاً وارد مدل کرد، زیرا غیر قابل مشاهده هستند، بنابراین چون ها مختص مقاطع هستند با استفاده از تکنیک ورود متغیر مجازی به ازاء هر مقطع مدل برآورد میشود .
لذا مدل پایه به صورت زیر بازنویسی میشود : . اصطلاح اثرات ثابت از این حقیقت ناشی میشود که با وجود تفاوت هر عرض از مبدأ میان مقاطع (وجود اندیس )، اما عرض از مبدأ هر مقطع طی زمان تغییر نمیکند یعنی طی زمان بی تغییر یا غیر متغیر است ( اندیس ندارد) .
3-3-1-4) مدل اثرات تصادفی
اگر ها غیر قابل مشاهده اما با ها غیر همبسته باشند حذف ها از معادله پایه، در اریبی ها اثر ندارد، لذا میتوان با حذف آنها تخمین سازگار از ها بهدست آورد، اما برای تضمین کارآیی تخمینزنها مدل پایه را به گونهای بازنویسی میکنیم که به تخمینی کارا برسیم : . جمله خطای ترکیبی متشکل از دو جزء خطای ترکیبی سری زمانی و مقطعی است. به دلیل وجود عنصر تصادفی مختص هر مقطع، این مدل را تصادفی مینامند. مدل اثرات تصادفی به دلیل دارا بودن جمله خطای ترکیبی شامل دو یا چند جزء مدل اجزاء خطا نیز نامیده میشود. هنگامیکه از دادههای ترکیبی استفاده میشود میبایست آزمونهای مختلفی جهت تعیین روش تخمین مناسب انجام داد که رایجترین آنها آزمونهای و هاسمن است.
3-3-2) آزمون F
در این آزمون تفاوت ضرایب برآورد شده برای تکتک مقاطع با ضرایب برآورد شده حاصل از دادههای جمعی بررسی میشود:

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره امر به معروف و نهی از منکر

فرضیه صفر آزمون بیان میکند که تفاوتی میان ضرایب برآورد شده برای تکتک مقاطع و ضریب برآورد شده جمعی وجود ندارد، بدین معنا که لزومی به برآورد مدل با استفاده از دادههای تابلویی وجود ندارد. آماره آزمون، آماره آزمون چاو خواهد بود :
(3-10)

بستن منو